Однако в реальности абсолютный баланс встретить невозможно, а вот относительный вполне. Доминирование определяется здесь не по количеству инвесторов, а по объемам покупок или продаж. Дисбаланс, который случается между этими главными категориями, оказывает серьезное давление на цену, которая начинается меняться в ту или иную сторону. Когда покупателей больше, цена ползет вверх, и наоборот.
В современном техническом анализе (ТА) существует множество методик, обладающих различной эффективностью и степенью применимости. Подробнее о ней в этой статье и в 15-ти минутном видео ниже. Задача VSA трейдера в такие периоды — выявить намерения крупного (информированного) участника, после чего стараться действовать параллельно с ним. Но многие процессы манипуляций сейчас строго регулируются, поэтому их активность снижается. Во всех тонкостях HFT быстро не разобраться.
- Зачастую происходит отскок цены, но предложение или спрос остаются в доминирующей позиции.
- Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком.
- Если же первый бар имеет большой размер с большим объёмом, то это наоборот, отличный импульс для движения цены в направлении прорыва.
- Теперь изучим актуальность метода на современных рынках.
- Семинар будет интересен как новичкам так и трейдерам с опытом.
- Так создалась платформа для VSA трейдеров — TradeGuider, которая показывала различные паттерны и сигналы VSA анализа.
6 мая 2010 активность его торговли привела к тому, что он обвалил рынок на 1 трлн. Это событие изменило гипотезу эффективных рынков, а регуляторы несколько лет разбирались, кто за всем этим стоял. В итоге его арестовали, так как многие его действия были незаконны, но в итоге Навин Сарао пробыл в тюрьме около 1 года, хотя ему грозило чуть ли не пожизненное. HFT (high frequency trading) — алгоритмический высокочастотный трейдинг, который появился незадолго до кризиса 2008-го года. Стратегии такого типа подразумевают сделки, исчисляемые миллисекундами, и фокусируются на работе с потоком ордеров и выставлением сделок на опережение (front running).
Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день
Если бар имеет спред выше среднего (а объемы достигают новых значений), и цена движется в сторону усилия (к примеру, вверх), это говорит о том, что спрос преобладает над предложение. По этой причине перед выходом важных новостей экономики следует воздержаться от активной торговли, поскольку уровень риска становится слишком высок. Определить, что данный сигнал можно по такому признаку как волатильность в соотношении с общим объемом.
А в тот момент, когда толпа взвинчивает цену, маркетмейкеры начинают закрывать свои позиции. Закрывают тоже осторожно, дабы не прервать раньше времени настрой толпы и растущий рынок и успеть получить по возможности наибольшую прибыль. Так вот, повторюсь еще раз, целью анализа VSA является выявление именно таких моментов в действиях маркетмейкеров рынка.
Стратегия торговли по VSA
Ключевым для этого паттерна служит появление свечи типа пинбар или доджи, с последующей свечой подтверждения, на повышенном объеме. Спрэд – это разница между курсом открытия свечи и курсом закрытия, как следствие соотношения спроса и предложения в графическом отображении. Особняком среди них стоит альтернативный метод, называемый Volume Spread Analysis [VSA].
Подробнее о стадиях накопления/распределения вы сможете узнать в конце статьи. VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть.
Часто применяется для заманивания продавцов в открытие коротких позиций и дальнейшему росту курса, сопровождающегося растущим объемом. Выступает сигналом к продолжению трендового движения. Количество свечных паттернов VSA слишком большое, поэтому мы кратко рассмотрим определения только некоторые из них, простейших для понимания из наиболее часто встречающихся. Для большей информативности, иногда вместо японских свечей используют представление в виде баров или тиковый график. Проще говоря, тут используется принцип “усилие – результат”, где усилие – это объем в конкретной свече, а результат – форма и размер свечи (спрэд). Что приводит к движению цены, или же почему цена стоит на месте.
Анализ свечных графиков
После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). анализ vsa Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому. Подробнее о сигнале «Останавливающий объем» — в конце статьи.
- Это видео сделано в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией.
- Трейдеры на основе собственных знаний, ощущений и анализа рынка принимают решения по чьей стороне работать – бычьей или медвежьей.
- Обратите внимание, что речь идет о следовании именно за крупными игроками, а не за толпой.
Он проявляется во множестве вариантов рыночных фигур. Приведем простейшие, которые помогут вам понять логику. Дело в том что, маркетмейкеры часто толкают рынок не только за счет своих покупок, но и за счет покупок толпы и ПРОВОЦИРОВАНИЯ удержания старых длинных позиций. Теперь давайте разберем более сложные конструкции – фигуры, состоящие из кирпичиков-паттернов представленных выше. Как только мы поймем куда открылся специалист или крупный оператор мы, не раздумывая, продублируем его сделку.
В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции. Главной целью VSA анализа является выявление периодов накопления и распределения. Обратите внимание, что речь идет о следовании именно за крупными игроками, а не за толпой. Стратегия на основе VSA предполагает торговлю, если можно так выразиться, — в опережение толпы.
Слабость – медвежьи настроения, и соответственно, нужно готовиться к продажам, либо быть вне рынка. Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении. Перейдя на график, отражающий крестики-нолики, он оценивал движения, интересовался импульсом цены. После этого устанавливал цель, которую намеревался достигнуть в процессе торговли.
Во-первых, речь идет о его децентрализованной структуре. В последующем его также дополнили и расширили Александр Элдер и Девид Вайс. В таком виде стратегия VSA используется современными трейдерами. Для того, чтобы зарабатывать на Форекс, необходимо располагать информацией об объёмах рынка.
Как по прошлым результатам предсказать будущие? Пример оптимизации торговой стратегии “London Session”
Позже такие сделки стали незаконными, и за их использование грозит тюремный срок (как минимум в США). Маловероятно, что 95% крупных участников охотятся за стоп-лоссами вот этих 5% мелких спекулянтов. От первых истоков до современных концепций VSA анализа. VSA анализ и его идея формируются вокруг крупных рыночных игроков, их стратегиях и манипуляциях. Данная же статья разрушит некоторые мифы о манипуляторах и “кукловодах”.
При этом часто просто движение идёт от одного уровня к другому. На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню. Рынок должен расти со средним объёмом и размером свечей.
Это и является основой классического метода VSA. У них есть масса приемов, как сделать свое появление на рынке незаметным. Конечно, большой объем, то есть крупные сделки видно сразу, поэтому в ход идут различные хитрости. Например, часто применяется растягивание средств, то есть дробление по разным сделкам. Аббревиатура VSA имеет расшифровку Volume Spread Analysis, под которой подразумевается специфический метод торговли, где за основание взят анализ торговых объемов и спредов.
Сигнал «тестирование спроса и предложения»
Мелкие трейдеры на бычьем тренде совершают открытие сделок на покупку, а для крупных игроков появляется возможность открывать сделки на продажу. Это свидетельствует о том, что крупные трейдеры начали продавать. Присмотревшись к этой свече, можно отметить, что, если бы рост объемов на ней отражали сделки на покупку, закрытие цены произошло бы не в середине свечи. Крупные трейдеры начинают совершать сделки на продажу на восходящих свечах с большим ростом объема.
Структура рынка Smart Money
График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика. Капитуляция проявляется отчетливым перевесом спроса или предложения. Это и становится катализатором для движения котировок. Сигнал перенаправляет цену в сторону спредов с наибольшей интенсивностью.